Martingale Strategy Trading Forex

Forex Trading The Martingale Way ¿Estaría interesado en una estrategia comercial que es prácticamente 100 rentable La mayoría de los comerciantes probablemente responderá con un rotundo, Sí Sorprendentemente, tal estrategia existe y fechas todo el camino de vuelta al siglo 18. Esta estrategia se basa en la teoría de la probabilidad, y si sus bolsillos son lo suficientemente profundos, tiene una tasa de éxito cerca de 100. Conocida en el mundo comercial como la martingala. Esta estrategia fue practicada lo más comúnmente posible en los pasillos de juego de los casinos de Las Vegas. Es la principal razón por la que los casinos ahora tienen mínimos y máximos de apuestas, y por qué la ruleta tiene dos marcadores verdes (0 y 00) además de las apuestas impares o pares. El problema con esta estrategia es que para lograr 100 la rentabilidad, usted necesita tener bolsillos muy profundos en algunos casos, deben ser infinitamente profundos. Nadie tiene riqueza infinita, pero con una teoría que se basa en la reversión media. Un comercio perdido puede quiebra toda una cuenta. Además, la cantidad arriesgada en el comercio es mucho mayor que la ganancia potencial. A pesar de estos inconvenientes, hay maneras de mejorar la estrategia de la martingala. En este artículo, explorar bien las formas en que puede mejorar sus posibilidades de éxito en esta estrategia de muy alto riesgo y difícil. ¿Qué es la Estrategia Martingale Popularizada en el siglo 18, la martingala fue introducido por el matemático francés Paul Pierre Levy. La martingala era originalmente un tipo de estilo apostando basado en la premisa de doblar abajo. Gran parte del trabajo realizado en la martingala fue realizado por un matemático estadounidense llamado Joseph Leo Doob, quien buscó refutar la posibilidad de una estrategia de apuestas 100 rentables. La mecánica de los sistemas implica una apuesta inicial sin embargo, cada vez que la apuesta se convierte en un perdedor, la apuesta se duplica de tal manera que, dado suficiente tiempo, un comercio ganador compensará todas las pérdidas anteriores. El 0 y el 00 en la rueda de la ruleta se introdujeron para romper la mecánica martingales, dando el juego más de dos posibles resultados distintos de la impar frente a igual, o rojo contra negro. Esto hizo que la expectativa de ganancias a largo plazo de usar la martingala en la ruleta fuera negativa, y así destruyó cualquier incentivo para usarla. Para entender los fundamentos detrás de la estrategia de la martingala, miremos un ejemplo simple. Supongamos que teníamos una moneda y participábamos en un juego de apuestas de cabezas o colas con una apuesta inicial de 1. Hay una probabilidad igual de que la moneda aterrice en las cabezas o colas, y cada flip es independiente, lo que significa que el flip anterior no No afectará el resultado de la siguiente inversión. Siempre y cuando se mantenga con la misma vista direccional cada vez, eventualmente, dado una cantidad infinita de dinero, ver la tierra de la moneda en las cabezas y recuperar todas sus pérdidas, además de 1. La estrategia se basa en la premisa de que sólo uno El comercio es necesario para convertir su cuenta alrededor. Una vez más, usted tiene 10 a apuesta, con una apuesta inicial de 1. En este escenario, inmediatamente pierde en la primera apuesta y llevar su saldo a 9. Doble su apuesta en la apuesta siguiente, perder de nuevo y terminar con 7. En la tercera apuesta, su apuesta es de hasta 4 y su racha de derrotas continúa, lo que reduce a 3. No tienes suficiente dinero para doblar, y lo mejor que puedes hacer es apostarlo todo. Si pierdes, estás a cero e incluso si ganas, todavía estás lejos de tu capital inicial inicial. Aplicación de Trading Usted puede pensar que la cadena larga de pérdidas, como en el ejemplo anterior, representaría inusualmente mala suerte. Pero cuando el comercio de divisas. Tienden a la tendencia, y las tendencias pueden durar un tiempo muy largo. La clave con la martingala, cuando se aplica a la negociación, es que al doblar hacia abajo básicamente reducir su precio de entrada promedio. En el ejemplo siguiente, en dos lotes. Necesitas que el EUR / USD se estabilice de 1.263 a 1.264 para alcanzar el punto de equilibrio. A medida que el precio se mueve más bajo y se añaden cuatro lotes, sólo se necesita para reunirse a 1,2625 en lugar de 1,264 para el equilibrio. Cuantos más lotes agregue, menor será su precio de entrada promedio. A pesar de que puede perder 100 pips en el primer lote del EUR / USD si el precio llega a 1.255, sólo necesita el par de divisas para rally a 1.2569 para romper incluso en sus tenencias enteras. Este es también un claro ejemplo de por qué se necesitan bolsillos profundos. Si sólo tiene 5.000 para operar, estaría en quiebra antes de que incluso pudiera ver el EUR / USD alcanzar 1.255. La moneda puede eventualmente convertirse, pero con la estrategia de martingala, hay muchos casos en los que no puede tener suficiente dinero para mantenerte en el mercado el tiempo suficiente para ver ese fin. Promedio o precio de equilibrio ¿Por qué Martingale funciona mejor con FX Una de las razones de la estrategia de martingala es tan popular en el mercado de divisas es porque, a diferencia de las existencias, las monedas raramente caen a cero. Aunque las empresas fácilmente pueden ir a la quiebra, los países no pueden. Habrá momentos en que una moneda se devalúa, pero incluso en los casos de una fuerte caída, el valor de la moneda nunca llega a cero. No es imposible, pero lo que se necesita para que esto suceda es demasiado miedo a considerar. El mercado de divisas también ofrece una ventaja única que lo hace más atractivo para los comerciantes que tienen el capital para seguir la estrategia de martingala: La capacidad de ganar intereses permite a los comerciantes para compensar una parte de sus pérdidas con los ingresos por intereses. Esto significa que un astuto comerciante de martingala puede querer sólo el comercio de la estrategia de pares de divisas en la dirección de llevar positivo. En otras palabras, él o ella compraría una moneda con una alta tasa de interés y ganaría ese interés mientras, al mismo tiempo, vendería una moneda con una tasa de interés baja. Con un gran número de lotes, los ingresos por intereses pueden ser muy importantes y podrían trabajar para reducir su precio de entrada promedio. La línea de fondo Tan atractivo como la estrategia de la martingala puede sonar a algunos comerciantes, enfatizamos que la precaución grave es necesaria para aquellos que intentan practicar este estilo de negociación. El principal problema con esta estrategia es que a menudo, los oficios aparentemente seguro-fuego puede explotar su cuenta antes de que pueda obtener un beneficio o incluso recuperar sus pérdidas. Al final, los comerciantes deben preguntarse si están dispuestos a perder la mayor parte del capital de su cuenta en un solo comercio. Dado que deben hacer esto para promediar ganancias mucho más pequeñas, muchos sienten que la estrategia comercial de la martingala es completamente demasiado arriesgada para sus gustos. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en un volumen muy pesado. El proceso de determinar el valor actual de un activo o empresa. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para determinar. La columna de la estrategia de Todo o Nada size82211-38243 / column columna size82212-38243 last822118243 Nathan Tucci es un comerciante joven. Sus técnicas comerciales se basan en las matemáticas por encima de todo. A pesar de que entiende el análisis técnico y los fundamentos de su creencia personal es que todo éxito comercial se reduce a los principios matemáticos integrados en todo el comercio. Le encanta desarrollar y mejorar las estrategias, y está constantemente buscando maneras de tomar ventaja de los mercados de Forex. Entrenado por Casey Stubbs, Nathan comparte la creencia de Casey8217s que el precio es el más verdadero de indicadores, y una comprensión firme de la Acción-precio es vital al éxito comercial. A Nathan le encanta compartir sus últimas ideas, éxitos, fracasos y pensamientos para que otras personas puedan beneficiarse de su enfoque científico en el mercado. Siga sus últimos pensamientos en Twitter./columna MARTINGALE En este artículo, voy a explicar Martingaling, que es mi manera favorita de comercio, pero es muy peligroso. Por favor, entiendan que si quieren probarlo, están arriesgando mucho. La idea de Martingale no es una lógica comercial, sino una lógica matemática. Se deriva de la idea de que al voltear una moneda, si usted elige las cabezas una y otra vez, finalmente tendrá razón. Aunque la moneda puede aterrizar en las colas 2 o 3 o 10 veces en una fila, debe aterrizar en las cabezas. En un sistema de Martingala, usted aprovecha esta verdad aumentando el tamaño de su apuesta. Let8217s comparan los resultados de una larga racha de colas en las apuestas tradicionales en comparación con Martingale. APUESTAS TRADICIONALES DURANTE LAS PÉRDIDAS De la tabla, vemos que con el sistema de Martingala, no importa cuánto tiempo la raya mala es, cuando finalmente gana es rentable en general. El problema con Martingale es que usted probablemente notó que el riesgo es MASIVO. Usted puede preguntar, ¿cómo podría justificar el riesgo de mil dólares para hacer un beneficio de sesenta dólares? Bueno, esa es una pregunta justa, y hay un número de maneras de responder. La primera es esta: Mi meta es ganar dinero. Si eso requiere mucho riesgo, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Prefiero manejar el riesgo de ganar, que tener un pequeño riesgo y estar prácticamente seguro de perder. Mucha gente dice que Martingaling es tonto, y créame, entiendo de dónde vienen. Sin embargo, ruego que difiera. En este articulo. Se nos dice lo necio y peligroso que es Martingaling, y no le culpo por decirnos eso, pero vamos a examinar lo que dice: 1 er que habla acerca de si vas en una racha de 20 pérdidas. En mi opinión, una pérdida de 20 derrotas racha en Forex es imposible si usted es inteligente acerca de dónde entra en el mercado. Antes de entrar en eso, vamos a ver la probabilidad de perder 20 veces en una fila. Con el fin de encontrar la probabilidad, simplemente tomamos tiempos 20 veces (asumiendo, por supuesto, que tiene alrededor de 50 posibilidades para que el mercado suba o baje). La probabilidad de una probabilidad de 50/50 va de 1 manera 20 veces en una fila es de 1 en 1, 048, 576. Por lo tanto, puramente matemáticamente, hay una probabilidad de 1 en un millón que perdería 20 veces en una fila. Ahora, eso es si usted está lanzando una moneda en mi opinión, las ocasiones en Forex sería aún más ridículo. Aquí es por qué: En Forex Martingaling, USTED tiene una ventaja. 1 º de todos, usted es capaz de recoger su entrada. Si usted está eligiendo comenzar una martingala, usted estará comprando bajo y vendiendo alto. Si usted elige esperar hasta que el mercado va 250 pips lejos de usted antes de doblar la posición y volver a la meta de 250, el mercado tendría que ir CINCO MIL pips contra usted con ZERO rebotes de 250 pips DESPUÉS de que ya compró baja o vendida Alto para que usted pierda 20 veces en una fila como el caballero en ese artículo sugiere. Permítanme darles un pequeño hecho: La circunstancia que he mencionado anteriormente nunca ha sucedido en la HISTORIA de la divisa. La razón por la que señalé eso fue simplemente para ayudarle a entender que cuando la gente dice que un sistema de Martingala está siempre condenado al fracaso, están equivocados. Entiendo que es arriesgado, y es FÁCIL soplar su cuenta pero es DEFINITIVAMENTE no imposible ganar a largo plazo en Forex usando una estrategia de Martingala. Los ejemplos que estaba dando fueron sugiriendo que sería capaz de duplicar su posición 20 veces sin embargo, que es muy poco probable. Para ser más razonable, digamos que usted puede doblar el comercio 9 veces, utilizando esta matriz (La razón de 9 es porque es fácilmente alcanzable con una cuenta de 10 mil dólares). 01. 02. 04. 08. 16. 32. 64, 1.2, 2.5 Tenga en cuenta que incluso con una cuenta de 10k, estamos comenzando en un comercio de un micro-lote. Comenzar con un tamaño pequeño es ESENCIAL a Martingaling acertado. Aquí hay un video que explica por qué Martingaling es mal informado. Note que su entrada inicial está apuntando a una ganancia de 6. No es de extrañar que no haya tenido éxito con la técnica de la martingala. Suponiendo que estamos haciendo buenas entradas, no comprar demasiado alto o vender demasiado bajo, esta matriz debe dejar muy poco espacio para el fracaso. Puramente matemáticamente las probabilidades son cerca de 1 en 500 que usted perdería 9 en una fila sin embargo, con buenas entradas y una rejilla grande, pienso que las ocasiones de perder vienen hacia abajo. Por ejemplo, usando la red de 250 pip y doblando 9 veces, el par tendría que viajar alrededor de 2 mil pips en la dirección opuesta sin un rebote de 250 pips DESPUÉS de que compramos bajo o vendimos alto. En mi opinión, las posibilidades de que son EXTREMADAMENTE bajos. Lo difícil de Martingaling es la paciencia y la habilidad para manejar el riesgo. Usted necesita entender que usted está apuntando para un beneficio de 25 dólares en cada comercio (si usted está utilizando el sistema que mostré arriba), y sin embargo usted está arriesgando cientos. Esto, para algunas personas, será demasiado difícil de manejar. Si usted no piensa que usted sería capaz de manejarlo, POR FAVOR no intente una estrategia de Martingala. Esperanza usted aprendió algo sobre Martingale hoy, sea seguro seguirme en gorjeo para conseguir todos mis pensamientos que negocian Descargo de responsabilidad: El forex de comercio en margen lleva un alto nivel del riesgo, y puede no ser conveniente para todos los inversionistas. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas, y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. El Anti Martingale System 8211 Beneficio de 8220Martingale en Reverse8221 Para algunos comerciantes, las reducciones en el sistema Martingale son sólo Demasiado miedo para vivir con. Ese paseo en montaña rusa termina por causarle noches sin dormir y úlceras estomacales. Anti martingale, como la tendencia siguiente sistema de copia forexop Si esto suena como usted, hay una alternativa. El sistema anti Martingala hace lo que muchos comerciantes piensan que es más lógico. Martingala a la inversa se aferra a los oficios ganadores. Y deja caer a los perdedores. Si eso suena mejor, sigue leyendo. 8220Doubling-Up8221 En Winners El sistema estándar de Martingale cierra ganadores y dobla la exposición en operaciones perdidas. Si usted no está familiarizado con esta estrategia, lo escribí la semana pasada aquí en Forexop. Si bien tiene algunas propiedades altamente deseables, la desventaja es que puede causar pérdidas de correr exponencialmente. La Martingala inversa, como voy a describir ahora hace exactamente lo contrario. Cierra operaciones perdidas. Y dobla los ganadores. La idea es cortar las pérdidas rápidamente y dejar que los beneficios funcionen. Anti Martingala es una tendencia eficaz que sigue la estrategia. A diferencia de Martingale hacia adelante, doesn8217t tiene 8220fat tail8221 riesgos. Tomemos el siguiente ejemplo en la Tabla 1. Esto muestra cómo una secuencia 8220double up8221 funciona en la práctica. I8217ve establecer un beneficio de tomar virtual, y el objetivo de pérdida de parada de 20 pips. El precio comienza en 1.3500. Empiezo colocando una compra para abrir el pedido. El precio sube entonces 20 pips a 1.3520. Siguiendo la estrategia, ahora doblo el tamaño de mi posición. Añado 1 lote a la nueva tasa de 1.3520. Tabla 2: Instantánea del comercio P038L al cerrar la primera posición. Tenga en cuenta que la última pérdida de comercio eliminado todos los beneficios de las operaciones abiertas existentes, y me dejó con una pérdida neta de -2. La pérdida neta de toda la secuencia es igual a mi valor de stop loss. Esta relación siempre se cumple. El beneficio total del grupo ha sido cancelado por el último movimiento de sólo 20 pips. En este punto todavía hay cuatro posiciones abiertas restantes. Los tres primeros están en beneficio y el último está en punto de equilibrio. La pregunta entonces es qué hacer con estas posiciones sobrantes. En este punto, algunos comerciantes consideran que la tendencia se ha invertido. Así que el efectivo en el beneficio de las operaciones restantes antes de que se produzcan más pérdidas. Esto es lo que harías si reflejabas una estrategia de Martingala pura. Enfoque híbrido Otros operadores prefieren mantener las posiciones existentes y esperar. Lo hacen especialmente si sus indicadores sugieren que la tendencia original podría volver. Ésta es una estrategia híbrida: en un sistema de inversión pura, los oficios en toda la secuencia estarían cerrados en este punto. Para ver todo el proceso en acción, puede descargar mi hoja de Excel que demuestra la estrategia anti Martingala: La hoja de cálculo le permite probar varias configuraciones y condiciones de mercado. Puede probar las variaciones anteriores en el algoritmo estableciendo el parámetro multiplicador de pérdidas. Como la Martingala original. El beneficio de tomar y las pérdidas de parada son virtuales, en que definen ganar y perder oficios. Y así cuando aumentar o reducir la exposición. Al igual que con el comercio de la red. Normalmente también establecería un objetivo de beneficio para todo el sistema. Digamos, por ejemplo, después de N doblar las piernas o cuando todo el sistema de posiciones abiertas alcanza una determinada cantidad de beneficio. Duplicar Puede Trabajar Contra Usted Como se muestra arriba, la duplicación de lotes, que marca el enfoque Martingale, puede trabajar en su contra. Con el reverso-Martingale, el promedio hacia arriba en lugar de hacia abajo significa que sus ganancias pueden convertirse muy rápidamente en pérdidas si el mercado se vuelve contra usted. En el lado positivo, su pérdida de una sola secuencia se limita a su pérdida de parada en su cantidad de lote inicial. Así que diga que su pérdida de parada es de 40 pips, y su tamaño de lote inicial es de 1 lote micro, su mayor pérdida de una sola secuencia sería: 40 pips x 1 micro lote. That8217s aproximadamente 4 8211 dependiendo de las monedas you8217re el comercio. Al igual que Martingala estándar recupera las pérdidas en un comercio ganador. Anti-Martingale hace exactamente lo opuesto. Un comercio que pierde en una progresión del doble-para arriba elimina el beneficio de la secuencia entera. Esto puede verse en la acción de las Tablas 1 y 2. El 8220hitting de stops8221 puede ser un problema significativo cuando la acción del precio es especialmente volátil. La Estrategia es el Riesgo Balanceado Cuando se aplica sistemáticamente, tanto Martingale y anti Martingale tienen igualdad de riesgo versos recompensa. Es decir, son equilibrados de riesgo y recompensa. Así que decir que su éxito en la selección de oficios no es mejor que la oportunidad. Esto significa que el sistema tiene una relación riesgo-recompensa de 1: 1 y un rendimiento neto esperado de cero. El análisis es justo el reverso de la Martingala. Cada comercio que pierde es cerrado en it8217s stop loss. Y hay una probabilidad igual de escoger los versos ganadores perdiendo oficios. Así que la pérdida esperada de los perdedores es: Donde N es el número total de operaciones, y B es la cantidad fija de pérdida en cada comercio. En el anti Martingale, let8217s decir que cerrar el sistema y tomar ganancias después de 8 ganadores en una fila. Es decir, después de duplicar-hasta 7 veces. La probabilidad de 8 ganadores en una fila es (1/2) 8. Eso significa que I8217d espera que esto suceda después de 2 8. o después de 256 oficios. Así que después de 256 oficios: Mi pérdida esperada de los perdedores: () x 256 x 1 -128 Mi beneficio esperado de la secuencia ganadora uno. 2 7 x 1 128 Mi rendimiento neto esperado: 0 Esto se debe a que en esta configuración todas las otras combinaciones, aparte de 8 ganadores en una fila, resulta en una pérdida. Lo mismo es cierto el número que usted elija. En la práctica, por supuesto, su retorno neto esperado, y el riesgo-recompensa será en realidad un poco menos de cero. Esto es debido a los spreads. Evite los Scary Drawdowns El sistema estándar de Martingala ciegamente dobla hacia abajo en las operaciones perdidas consecutivas. A veces esto lleva al comerciante al abismo con resultados desastrosos. El patrón de ganancias-pérdidas de anti Martingale es lo contrario de esto. Por lo general, en esta estrategia se ven pequeñas pérdidas frecuentes, y algunas de las grandes ganancias. Rara vez se ven las sacudidas dramáticas que se obtienen con Martingale. Esto se puede ver comparando los dos gráficos de retorno. Vea cuánto más suave son los retornos en la estrategia inversa. La razón es que la exposición a pérdidas se corta rápidamente y no aumenta a una tasa exponencial. La aparición de la figura 8 muestra estas pérdidas, pero catastróficas, 8221. Usted todavía verá pérdidas en el sistema inverso, pero éstas son más contenidas. Elección de una señal de entrada En mi hoja de cálculo I8217ve utilizó la primera derivada de la línea de media móvil de 15 días. Este es un indicador muy básico y simplemente me dice si hay una tendencia, y en qué dirección. Con el anti-martingale, el indicador debe 8220say8221 cuando hay una alta probabilidad de una tendencia existente, o el comienzo de una nueva tendencia. Los siguientes indicadores técnicos pueden ser útiles para decidir su señal de entrada: Algunos de estos son más subjetivos en la interpretación y son difíciles de automatizar. Sin embargo, cuanto más fuerte es la señal de tendencia combinada que tiene, mayores son las posibilidades de una secuencia comercial rentable. Advertencia Tenga cuidado de confiar en los indicadores técnicos por su cuenta. Idealmente, si usted está negociando manualmente o creando un asesor experto, debe incorporar un punto de vista fundamental también. Esto es más difícil de hacer si usas la automatización. Pero entonces, ¿cuándo algo fácil obtuvo un beneficio? Para ver el potencial de señales falsas, descargue la hoja de cálculo y eche un vistazo a la tabla. Presione F9 varias veces para ejecutar los cálculos. You8217ll aviso patrones técnicos comunes aparecen en una y otra vez. Es decir, tendencias, tops, fondos, patrones de cabeza y hombros. Incluso los niveles y apoyos y resistencias de Fibonacci parecen estar allí. Pero esto no debería ocurrir. Estos datos son enteramente aleatorios y simulados. Va a demostrar, como seres humanos estamos pre-programados para ver patrones y relaciones. Incluso cuando no existen. Resultados El desempeño a corto plazo puede ser engañoso con cualquier sistema de comercio. Para analizar el comportamiento a largo plazo, ejecuté la simulación 1.000 veces en cada conjunto utilizando un modelo de precios aleatorios. Cada conjunto simula diferentes características del mercado utilizando el parámetro tendencia 8220drift8221 en la hoja de cálculo: Mercado plano (parámetro de tendencia0) Mercado alcista (parámetro de tendencia0,1) Mercado bajista (parámetro de tendencia-0,1) También se utilizó un spread promedio de 4 pips. Los resultados se resumen en la Tabla 3. Tabla 3: Anti-Martingale 8211 Resumen del desempeño a largo plazo. Lo importante a sacar de esto son las marcadas diferencias de rendimiento. Anti Martingale doesn8217t hacer bien en los mercados planos. Vea la diferencia enorme en los retornos medios. De hecho, es mucho peor que aleatorio. Esto pone de relieve la importancia de elegir la estrategia correcta para el mercado adecuado. Figura 1: Una gráfica de historial de utilidades con el sistema Martingala a la inversa. Copy forexop La figura 1 muestra un patrón de beneficio típico de una sola ejecución. Compara esto con Martingale, en la que los levantamientos son frecuentes y severos. Haga clic aquí para abrir la imagen en una ventana nueva. Figura 2: Este gráfico destaca los patrones de retorno radicalmente diferentes para condiciones de mercado diferentes. Copy forexop La figura anterior muestra la distribución de frecuencias de cada una de las diferentes condiciones del mercado. Observe cómo la distribución de las devoluciones para 8220trending8221 se desplaza a la derecha. Esto representa los retornos más altos. La siguiente hoja de cálculo de Excel le permitirá probar la estrategia usted mismo y probar diferentes escenarios. Puede configurar diferentes condiciones de volatilidad y tendencia, y luego ver de primera mano cómo se comporta el algoritmo. Anti martingale es mejor en los mercados de tendencias No hay punto de correr tanto Martingale y Anti-Martingale, al mismo tiempo, en el mismo mercado y con la misma configuración. Las estrategias son opuestas y adecuadas a diferentes situaciones. Mientras Martingale estándar funciona mejor en los mercados planos, de gama limitada, anti Martingale es más adecuado para mercados volátiles y con tendencias. Esa gente no dice lo mismo que a veces en condiciones planas o sin tendencia. It8217s sólo la idea detrás de ella es escalar la exposición en un mercado creciente o en caída. Aquí es donde la mayoría de los grandes beneficios se hacen. El 8220preference8221 para las tendencias hace que el algoritmo inverso se adapte mejor a los pares comerciales volátiles o para 8220carry8221 oportunidades positivas. Comparaciones La Tabla 4 a continuación muestra las características de rendimiento a largo plazo de ambos algoritmos. Los datos se basan en 1.000 ejecuciones de ambos algoritmos en diferentes condiciones de mercado: plano. Alcista Y bajista. Cada ejecución puede ejecutar hasta 200 operaciones. Por lo tanto, esta muestra de datos consta de 1,2 millones de puntos de datos (1000 x 6 x 200). En todos los casos, los ensayos realizan operaciones en múltiplos de 1 lote. El rendimiento de cada ensayo se mide como el rendimiento en pips por lote negociado (pips / lotes totales negociados). Rendimiento promedio (pips / lote) Tabla 4: Comparación de rendimiento Anti-Martingale vs Martingala. La figura 3 muestra las distribuciones de retorno de ambas estrategias. Como puede verse, la distribución de la martingala es altamente elevada con una cola 8220 de grasa doble. El más negativo de que está bien 8220off el chart8221. El peor de los casos generó una pérdida masiva de -772 pips / lote 8211 mostrada en la Tabla 3 anterior. Figura 3: Comparación de los dos sistemas - distribuciones de retorno para Martingala vs. Anti Martingale. Copy forexop Los promedios a largo plazo, como se muestra en la Tabla 4. resaltan la variabilidad del rendimiento, dependiendo de las condiciones del mercado. Anti Martingale da un rendimiento medio mucho más fuerte en un mercado en ascenso / caída. Sin embargo, esto es exactamente donde la estrategia convencional sufre. Principalmente debido a 8220doubling down8221 contra las tendencias predominantes. Si la tendencia alcista o alcista no tiene un impacto significativo en el resultado. La pesada cola resulta en una curtosis muy grande. Figura 4: Gráfico de rendimiento a largo plazo - Anti Martingale. Copy forexop La figura anterior muestra las ganancias acumuladas a largo plazo en pips para Anti Martingale. Tenga en cuenta que el gráfico de retorno es significativamente más suave que el estándar Martingale vuelve a continuación. En la Figura 5, se puede ver las declaraciones de Martingale muestran un 8220saw 828sales. Estos demuestran las pérdidas grandes 8220one off8221 que suceden en el 8220classic algoritmo8221. Figura 5: Gráfico de rendimiento a largo plazo - Martingala estándar. Copy forexop Anti-Martingale: Consideraciones The 8220Bottom Line8221 La estrategia inversa es mucho más adecuado para volátil. Tendencias de los mercados. Sin embargo, Martingale da mejores resultados en mercados planos, predominantemente sin tendencia. Ambas estrategias producen un retorno esperado a largo plazo de cero. Por lo tanto, la elección del par de divisas adecuado, las condiciones del mercado y la señal de entrada son fundamentales para el éxito con cualquiera de las estrategias (ver gráficos de retorno). La Martingala estándar se caracteriza por retornos estables y positivos, y por una gran pérdida. Estos aparecen como 8220 colas gordas 8220 en la distribución de retorno (ver gráficos de retorno de comparación). Estos conducen a resultados muy variables en el largo plazo. La distribución de retorno de Anti Martingale es significativamente más plana, con menor varianza, ya que los retornos generales son más comunes alrededor de la media8221. Los retornos óptimos a largo plazo pueden lograrse mediante el desajuste de 8222 entre las dos estrategias de acuerdo con las condiciones del mercado. Esto puede ser automatizado si está usando y el Asesor experto. ¿Por qué usarlo? Reduce la exposición sobre las pérdidas, y lo aumenta en los beneficios. La mayoría de los comerciantes creen que tiene más sentido que hacer lo contrario. Como Martingala, tiene un resultado y riesgo-recompensa que se puede estimar estadísticamente. It8217s bien adaptado a la negociación algorítmica. No encuentra pérdidas exponencialmente crecientes, siempre que las paradas y las ganancias sean ejecutadas correctamente. Utilizar el sistema de avance es difícil de beneficiarse de las tendencias. Incluso cuando se detecta una tendencia fuerte, el alza se limita a una progresión lineal. Por qué evitarlo La duplicación de tamaños de posición puede trabajar en su contra. Si su mayor comercio pierde, se borra las ganancias para toda la secuencia. El gran tamaño de lote significa que hay un riesgo de grandes pérdidas si sus paradas son superadas. Esto puede ocurrir si las brechas del mercado y cae a través de sus niveles de parada. Los problemas de ejecución con su broker también pueden causar paradas fallas o ejecutar a niveles que hacen que el resultado no sea rentable. Sin embargo, este es un problema que la mayoría de las estrategias algorítmicas son propensas a. COMO LO QUE USTED LEA Únete a otros 11,000 comerciantes y suscríbete al boletín Forexops. Es gratis para unirse y obtendrá actualizaciones directamente a su bandeja de entrada. Sólo tienes que añadir tu dirección de correo electrónico a continuación. Si va a disparar ese pavo con cualquier éxito, usted necesitará un alcance exacto. Lo que uso es 200ema, 100 ema, 50 ema. Con bollingers (2 de ellos) fijado a 1.381 y 2 desviación. Esto me permite iniciar el sistema anti-martingala. Tomo no más de 4 posiciones totales.1,1, 2, 4, (sólo en el mercado de tendencias) Primera posición (Eur-Dol.) Tendencia a largo en la ruptura de la quinta onda. Segunda posición después de un rebote de los 200 (o de los 200) y un rally a los 50 ema. La tercera posición lo conduce hacia abajo y espera de nuevo para una nueva prueba del 50ema Cuarto puesto una nueva prueba de los 100 ema (lotes totales 4x4x). Cierro todas las posiciones en una extensión de fib de 1,28 a 1,618 dependiendo del soporte, líneas de tendencia o relaciones de fib más largas. Si entro en la etapa de acumulación o en la etapa de distribución, cambiaré a un sistema de martingala. En la distribución del movimiento de los precios (largo) la parte trasera de cada ola se inclinará hacia atrás ya través de la fase de acumulación (larga) la cara frontal de la ola comenzará a inclinarse hacia delante. Pasando mucho tiempo se dará cuenta de que el retracement después de la finalización de la última ola (8221 tercera montaña top8221) se enderezan a unos 45 grados y luego caen de la mesa. Supongo que por ahora usted puede decir que soy un vendedor corto. Tengo algunos otros indicadores, podría pasar sin ellos. Número de olas en cada marco de tiempo con un estudio de fib, completa mi sistema de comercio. Yo mantengo una estrecha vigilancia sobre el calendario económico también. Espero que esto haya sido una cierta ayuda a los comerciantes ascendentes y venideros. Mi pensamiento con pares diferentes es que depende del comerciante. Tal vez usted es una de esas personas que entran en la zona y cuando ganas no es dependiente de la pareja, sino en su estado de ánimo y el enfoque. Entonces tendría sentido tratar cada comercio independiente del par como parte de una estrategia anti martingala modificada. De lo contrario no. He realizado algunas simulaciones y tengo que decir que una estrategia anti martingala donde no se reinvierten 100 ganancias parece realmente lógico. Por ejemplo: Arriesgar 1 de 100000 (1000 en primera ronda en otras palabras). Vamos a decir un RR de 1,5 (pero la mayoría probablemente preferiría más alto), (ganando por ciento 50, doesn8217t realmente cambiar los cálculos, pero con qué frecuencia tenemos victorias rayas. Permite que el riesgo a permite decir un cuarto capital ganado desde el último perdedor. Ganar 1500 Deja que el riesgo de 375 adicionales la próxima vez. Si un perdedor que ahora están abajo de 1 de 101500 y 375 100110. En otras palabras, no es tan malo, sigue siendo positivo. Vamos a decir que gano cuatro por fila, a continuación, un perdedor (no es poco común con 50 ganadores), con 1 riesgo de capital actual obtengo: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Con el uso de un antimartingale de 25 arriesgado de ganancias desde el último perdedor 100000 101500 103585 106483 110512 He ejecutado simples simulaciones de excel de esto ya largo plazo Nunca he visto que este sistema sea golpeado por el sistema lineal recto. Pero he corrido una simulación monte carlo de esto unas cuantas veces (1000 transacciones en una serie 10000 veces) y el promedio siempre es mejor (por un montón) con el uso de un modificado anti El resultado más bajo es más bajo (en realidad es bastante fácil de calcular el peor de los casos, ya que es si usted recibe todos los ganadores y otros perdedores. Pero francamente. Eso es muy improbable. Más de 1000 operaciones (10000 simulaciones) la diferencia media (diferencia calculada como ganancias anti martingale / ganancias lineales) entre los sistemas son promedio 3,8. Mín 0,778 y máximo 139. Las simulaciones repetidas obtienen resultados similares (el min permanece básicamente igual, el promedio es justo debajo de 48230 el máximo varía enormemente sin embargo 400. 200 etc.) La parte difícil es, por supuesto, cómo implementar esto. ¿Las cuerdas de los ganadores dependen de mi enfoque y la capacidad o que un par se está comportando de una manera que hace que sea fácil para el comercio En otras palabras: ¿Hago un sistema donde un comercio ganador en el EURUSD me hace aumentar el riesgo sólo en el Siguiente EURUSD comercio o en el próximo comercio independiente de qué par es Su una idea interesante, y tendría sentido lógico para bloquear en las ganancias, y no reinvertir todo. He utilizado estrategias muy similares con la martingala. Pero ahí tienes la posición inversa como su estrategia de contador. Lo que hago es aumentar mi participación en cada ronda (bloqueando las ganancias). Esa exposición adicional reduce la probabilidad de ser eliminado (permitiendo una mayor reducción). Si está reduciendo la exposición en cada ronda, de acuerdo con las ganancias, eso se puede hacer tomando un tamaño de comercio más pequeño en cada ronda, o reduciendo el número de piernas permitidas en su secuencia comercial. No estoy seguro de cuál es su razonamiento detrás de los pares de conmutación. Pero también diría que hay una fuerte dependencia del mercado, en cuanto a cuándo funciona cada estrategia y los resultados logrados. Así que cambiar a un nuevo par, después de ganar oficios en otro sería algo impredecible. ¿Qué tal una rejilla anti martingala