Forex Hedging Strategy Correlation Calculator

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Una media móvil simple es el mejor indicador y se utiliza con las líneas de tendencia le ayudará a detectar y mantenerse con las tendencias y elegir las áreas de valor para comprar. Aquí vamos a mirar allí las ventajas y también los mejores períodos de tiempo para utilizar Las medias móviles tienen un solo objetivo: Identifican las tendencias de precios en períodos específicos suavizar las fluctuaciones de precios cotidianos que son causados ​​por la volatilidad a corto plazo. La ecuación para un movimiento es simple: El precio de cierre se suma y se divide por el período de la media móvil. Esto significa que el promedio móvil se retrasará el precio real de mercado. La razón por la que funciona es que los seres humanos empujar los precios a gran altura o hacia abajo y lejos de la media móvil, pero los precios tienden a volver a la media después de que el pico emocional se ha producido. Usted debe utilizar los promedios móviles para las tendencias a largo plazo sólo - que son de ninguna utilidad en el comercio de día, forex scalping o swing trading. Los mejores períodos de tiempo ar. Using Correlaciones de divisas a su favor Para ser un comerciante eficaz, la comprensión de su sensibilidad de carteras enteras a la volatilidad del mercado es importante. Esto es particularmente así cuando el comercio de divisas. Debido a que las monedas se tasan en pares, no hay un solo par de operaciones completamente independiente de las otras. Una vez que usted esté enterado de estas correlaciones y de cómo cambian, usted puede utilizarlas para controlar su exposición total de las carteras. Definición de la correlación La razón de la interdependencia de los pares de divisas es fácil de ver: si se negocia la libra británica frente al yen japonés (par GBP / JPY ), Por ejemplo, en realidad está negociando un derivado de los pares GBP / USD y USD / JPY por lo tanto, GBP / JPY debe estar algo correlacionado con uno si no ambos de estos pares de divisas. Sin embargo, la interdependencia entre las monedas proviene de más que el simple hecho de que están en parejas. Mientras que algunos pares de divisas se moverán en tándem, otros pares de divisas pueden moverse en direcciones opuestas, que es en esencia el resultado de fuerzas más complejas. La correlación, en el mundo financiero, es la medida estadística de la relación entre dos valores. El coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1. Una correlación de 1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección 100 del tiempo. Una correlación de -1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta 100 del tiempo. Una correlación de cero implica que la relación entre los pares de divisas es completamente aleatoria. Lectura de la tabla de correlación Con este conocimiento de correlaciones en mente, veamos las siguientes tablas, cada una mostrando correlaciones entre los pares de divisas principales durante el mes de febrero de 2010. La tabla superior muestra que durante el mes de febrero (un mes) EUR / USD y GBP / USD tuvieron una correlación positiva muy fuerte de 0.95. Esto implica que cuando el par EUR / USD se repita, el GBP / USD también se ha recuperado 95 veces. En los últimos 6 meses, sin embargo, la correlación fue más débil (0,66), pero a largo plazo (1 año) los dos pares de divisas aún tienen una fuerte correlación. Por el contrario, el EUR / USD y el USD / CHF tuvieron una correlación negativa casi perfecta de -1.00. Esto implica que 100 del tiempo, cuando el EUR / USD subió, USD / CHF se vendió. Esta relación se mantiene incluso en periodos más largos, ya que las cifras de correlación se mantienen relativamente estables. Sin embargo, las correlaciones no siempre permanecen estables. Por ejemplo, tome USD / CAD y USD / CHF. Con un coeficiente de 0,95, tuvieron una fuerte correlación positiva en el último año, pero la relación se deterioró significativamente en febrero de 2010 por una serie de razones, incluyendo la subida de los precios del petróleo y la bancarrota del Banco de Canadá. Correlaciones hacen cambios Es claro entonces que las correlaciones cambian, lo que hace que seguir el cambio en las correlaciones sea aún más importante. El sentimiento y los factores económicos globales son muy dinámicos y pueden incluso cambiar diariamente. Las correlaciones fuertes de hoy podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Es por eso que echar un vistazo a la correlación de seis meses de seguimiento también es muy importante. Esto proporciona una perspectiva más clara sobre la relación promedio de seis meses entre los dos pares de divisas, que tiende a ser más preciso. Las correlaciones cambian por una variedad de razones, la más común de las cuales incluyen políticas monetarias divergentes, una sensibilidad de ciertos pares de divisas a los precios de las materias primas, así como factores económicos y políticos únicos. Esta es una tabla que muestra las correlaciones de seis meses que el EUR / USD comparte con otras parejas: Calcular Correlaciones Usted mismo La mejor manera de mantener la corriente en la dirección y la fuerza de sus parejas de correlación es calcularlas usted mismo. Esto puede sonar difícil, pero en realidad es bastante simple. Para calcular una correlación simple, simplemente use una hoja de cálculo, como Microsoft Excel. Muchos paquetes gráficos (incluso algunos gratuitos) le permiten descargar precios históricos de divisas diarias, que luego puede transportar a Excel. En Excel, utilice la función de correlación, que es CORREL (rango 1, rango 2). Las lecturas finales de un año, seis, tres y un mes dan la visión más completa de las similitudes y diferencias en la correlación con el tiempo sin embargo, usted puede decidir por sí mismo cuáles o cuantas de estas lecturas desea analizar. Aquí es el proceso de cálculo de correlación revisado paso a paso: 1. Obtenga los datos de precios para sus dos pares de divisas dicen que son GBP / USD y USD / JPY 2. Hacer dos columnas individuales, cada uno etiquetado con uno de estos pares. A continuación, rellene las columnas con los precios diarios anteriores que se produjeron para cada par durante el período de tiempo que está analizando 3. En la parte inferior de una de las columnas, en una ranura vacía, escriba CORREL (4. Resalte todos los datos En una de las columnas de precios debe obtener un rango de celdas en el cuadro de fórmula 5. Escriba la coma 6. Repita los pasos 3-5 para la otra moneda 7. Cierre la fórmula para que se vea CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. El número que se produce representa la correlación entre los dos pares de divisas A pesar de que las correlaciones cambian, no es necesario actualizar sus números todos los días, actualizando una vez cada pocas semanas o por lo menos una vez al mes generalmente Una buena idea Cómo utilizarlo para administrar la exposición Ahora que usted sabe cómo calcular las correlaciones, es hora de repasar cómo utilizarlas a su ventaja En primer lugar, pueden ayudarle a evitar entrar en dos posiciones que se cancelan mutuamente, Por ejemplo, al saber que EUR / USD y USD / CHF se mueven en direcciones opuestas casi 100 de tiempo, vería que tener una cartera de largo EUR / USD y largo USD / CHF es lo mismo que tener virtualmente ninguna posición - esto es Verdad porque, como indica la correlación, cuando el EUR / USD se reúne, USD / CHF se someterá a una liquidación. Por otro lado, mantener el EUR / USD largo y el AUD / USD largo o NZD / USD es similar a duplicar en la misma posición, ya que las correlaciones son tan fuertes. (Conozca más en Forex: vadear en el mercado de divisas.) La diversificación es otro factor a considerar. Dado que la correlación EUR / USD y AUD / USD tradicionalmente no es 100 positiva, los comerciantes pueden utilizar estos dos pares para diversificar su riesgo de alguna manera, manteniendo una visión direccional central. Por ejemplo, para expresar una perspectiva bajista en el USD, el comerciante, en lugar de comprar dos lotes del EUR / USD, puede comprar un lote del EUR / USD y un lote del AUD / USD. La correlación imperfecta entre los dos pares de divisas diferentes permite una mayor diversificación y un riesgo marginalmente menor. Además, los bancos centrales de Australia y Europa tienen sesgos de política monetaria diferentes, por lo que en el caso de un rally dólar, el dólar australiano puede ser menos afectado que el euro. o viceversa. Un comerciante puede utilizar también diferentes pip o puntos valores para su ventaja. Consideremos el EUR / USD y el USD / CHF una vez más. Tienen una correlación negativa casi perfecta, pero el valor de un movimiento de pip en el EUR / USD es de 10 para un lote de 100.000 unidades, mientras que el valor de un desplazamiento de pip en USD / CHF es de 9.24 para el mismo número de unidades. Esto implica que los comerciantes pueden usar USD / CHF para cubrir la exposición EUR / USD. Así es como funcionaría el seto: dicen que un comerciante tenía una cartera de un lote EUR / USD corto de 100.000 unidades y un lote corto USD / CHF de 100.000 unidades. Cuando el EUR / USD aumenta por diez pips o puntos, el comerciante estaría abajo 100 en la posición. Sin embargo, dado que USDCHF se mueve frente al EUR / USD, la posición corta de USD / CHF sería rentable, probablemente moviéndose cerca de diez pips más arriba, hasta 92.40. Esto convertiría la pérdida neta de la cartera en -7,60 en lugar de -100. Por supuesto, esta cobertura también significa ganancias más pequeñas en el caso de una fuerte venta de EUR / USD. Pero en el peor de los casos, las pérdidas se hacen relativamente más bajas. Independientemente de si usted está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su punto de vista, es muy importante estar al tanto de la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. Este es un conocimiento poderoso para todos los operadores profesionales que tienen más de un par de divisas en sus cuentas comerciales. Dicho conocimiento ayuda a los comerciantes, diversificar, cubrir o duplicar los beneficios. La línea de fondo Para ser un comerciante eficaz, es importante entender cómo los pares de divisas diferentes se mueven en relación unos con otros para que los comerciantes puedan comprender mejor su exposición. Algunos pares de divisas se mueven en tándem entre sí, mientras que otros pueden ser polos opuestos. Aprender acerca de la correlación de divisas ayuda a los comerciantes a administrar sus carteras de manera más apropiada. Independientemente de su estrategia de negociación y si está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su opinión, es muy importante tener en cuenta la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. (Para más información, vea nuestro Tutorial de Forex.) Hedge and Correlation Strategy Se unió Sep 2006 Estado: Member 365 Puestos Estoy seguro de que esto puede haber sido considerado - pero el valor relativo de un pip en agiven cesta es muy significativo - ¿Hay mucho Tamaño de manera que el movimiento de 1 pip es igual. O como los dos stochist convergen un movimiento de punto en cada dirección equivale al mismo valor - Sería grande si la convergencia de 30 podría equiparar a un movimiento de pip proyectado (sé que esto es un sistema de tradición de toch y el movimiento no es igual a todos los Tiempo pero con el trabajo hecho aquí y la imaginación tal vez se puede hacer) Mirar y hacer por debajo de GBPAUD - Vender EURAUD - Comprar Este es un punto importante, uno que he considerado como Ive visto los valores pip tan diferente para cada quad. No sé qué hacer al respecto, y ahora mismo estoy tomando los oficios como vienen, pero creo que será importante tener en cuenta en el futuro. Mr. Dreamliner, exactamente. Que es lo que yo estaba hablando, creo que podría ser resuelto por el tamaño del lote derecho (alguna relación especial entre comprar / vender el tamaño del lote no 0.1 lote para comprar y 0.1 para la venta). Algunos pares se están moviendo más rápidamente que otro, o son quotstrongerquot. Y la proporción de tamaño de lote correcto (por ejemplo, comprar 0,08 y vender 0,12 podría resolverlo, por supuesto, en caso de que su corredor de apoyo a su propio tamaño de lote (Almirante Mercado hace). Ahora estoy tratando de encontrar la forma de calcular esta relación. Es claro lo que quiero decir que btw. Lo siento por mi Inglés (no es mi lengua materna) Acabo de probar el EA (Stock Diff 2 pares) en EURAUD / GBPJPY que actualmente está mostrando 85, pero mantiene la apertura y cierre de operaciones inmediatamente. Idea de por qué, ya que parece estar configurado correctamente. El EA se apaga en la pantalla adjunta porque por lo que se acaba de mantener la apertura y el cierre .. Cualquier idea por favor EDIT: Por cierto, he tomado el manual de comercio y se ve muy prminsing. I ciertamente la volotilidad de la cosa podría ser utilizada es decir una cierta clase de cálculo del atr como multiplicador o multiplicador inverso de la base del tamaño del lote por ejemplo 0.01 si atr en un par es mucho más alto que otro entonces que podría ser 0.01 y el menos Volitiile un múltiplo de este dependiente de los valores atr decir 0,03 - vale la pena considerar Mr. Dreamliner, exactamente. Que es lo que yo estaba hablando, creo que podría ser resuelto por el tamaño del lote derecho (alguna relación especial entre comprar / vender el tamaño del lote no 0.1 lote para comprar y 0.1 para la venta). Algunos pares se están moviendo más rápidamente que otro, o son quotstrongerquot. Y la proporción de tamaño de lote correcto (por ejemplo, comprar 0,08 y vender 0,12 podría resolverlo, por supuesto, en caso de que su corredor de apoyo a su propio tamaño de lote (Almirante Mercado hace). Ahora estoy tratando de encontrar la forma de calcular esta relación. Es claro como me refiero a lo btw, lo siento por mi inglés, se unió a Mar 2010 Estado: Miembro 588 Puestos Gracias a todos por esta estrategia interesante, DL para el hilo mismo, Caillou para la idea Stoch (100) que revivió el hilo, Roundrock para el (Stoch-Diff y Tradable-Correlations), el codificador original del indicador OverLayChart más útil, y estoy perdiendo muchos otros aquí estoy seguro Y por supuesto nuestro inquieto Steve Hopwood para su quotGoing Homequot hilo bifurcado de EA de varios pares. He estado usando rounrocks EA hasta ahora, corriendo en 2 cartas sólo, para ver de cerca el comportamiento de la EA en comparación con los indicadores de salida y los movimientos de precios. Lo estoy corriendo en un par negativamente correlacionado y un Par positivamente correlacionado: - EURUSD / USDCHF - EURUSD / EURCAD Yo corro ambos en las cartas M1 solamente, y estoy mirando la correlación M1 sobre las últimas 10000 barras M1 - no estoy usando la correlación diaria por defecto, eso es sólo mi elección para Ver cómo el valor de la correlación M1 cambia con el tiempo. Todavía no he buscado si hay una diferencia muy significativa en la Correlación usando diferentes marcos de tiempo pero la misma duración en el pasado (por ejemplo, 10000 barras M1 vs 167 barras H1 por ejemplo), no hay tiempo para esto ahora mismo. Así que sólo elegí un número. Intenté 5000 barras de M1 pero eso parecía demasiado quoterraticquot, dando demasiado quotnoisequot al valor de la correlación. Podríamos calcular el valor de la correlación por varias duraciones, y elegir una que dé menos stddev, lo que significa más estable en el tiempo. Sólo una idea de nuevo - podría mirar en esta dirección algún día. QuotRquot sería más útil aquí. De todos modos, volviendo a mi tema principal: el EA. Hice una serie de cambios a los roundrocks EA, para obtener más comentarios visuales en la pantalla sobre lo que está pasando con los oficios. Aquí están mis cambios principales hasta ahora: - añadido opcional quotProfitTargetquot entrada: cerrará ambas operaciones si el beneficio combinado alcanza este valor (incluyendo swap y comisión) (valor en su moneda de cuentas: 10.0 significa 10USD es su cuenta es en USD o 10EUR Si la cuenta EUR) - cambios visuales cosméticos: - la apertura de las operaciones se marca con una línea vertical azul en el gráfico - el cierre de las operaciones se marca con una línea vertical roja en el gráfico - el área de comentarios muestra información útil: - EA tiempo de inicio y tiempo de actividad - los valores de Stoch para ambos pares y Diferencia - los intercambios actuales o los últimos intercambios abiertos: pares, dirección, pérdidas / ganancias individuales actuales en las unidades de cuenta, - las ganancias / pérdidas combinadas y MAX DRAWDOWN - esto será útil para determinar la afinación de entradas - Últimos tiempos de cierre de las operaciones - estas informaciones también se imprimen parcialmente en el registro del terminal, así que usted puede cavar allí para la información pasada (horario / fecha de cierre, P / L combinado y DD máximo) - algunas mejoras de la robustez en los comandos del comercio - Cambios (entradas nombres, tabs, etc) Espero que usted encontrará estos útiles para usted. Aquí está una captura de pantalla de los oficios de hoy tomadas con esta EA modificada, para darle una idea: - las velas blueish del precio son el OverLayChart de USDCHF (o EURCAD para el segundo gráfico) sobre EURUSD (en velas verdes / rojas) Dio un beneficio de 14,49USD, para un DD máximo de -26,45 - por lo que la relación R / R no es buena en absoluto, pero esto se espera con pares negativamente correlacionados. Podría haberse convertido realmente uggly si EURUSD no había dado la vuelta. Pero esto todavía es mucho mejor que el comercio en EURUSD / EURCAD, que dio 34,38 USD PÉRDIDA, con un máximo de DD de. -77,29 No es muy agradable para parejas positivamente correlacionadas. Debo decir que he establecido la EA para abrir cuando stoch Diff está por encima de 60 sólo (demasiado pronto, como podemos ver en el gráfico), y cerrar por debajo de 20 - demasiado temprano también. Creo que debo dejar el nivel de 80 para la apertura, y probablemente va a utilizar 0 para el cierre, lo que significa el cierre cuando se cruzan stochs. - Puedo tener que cambiar el código para permitir que funcione correctamente, porque el stoch no puede ser negativo, y un valor demasiado pequeño posiblemente no puede desencadenar el cierre en todos los informes Ill de los cambios si es necesario. Adjunto imagen (haga clic para ampliar) También adjunto el overlaychart indi que he modificado ligeramente para mostrar el par de superposición en la esquina superior derecha. Esto es realmente bueno. Una pregunta que tenía un problema con el otro EA que los oficios estaban abriendo y cerrando repetidamente. Me di cuenta de que fue quizás porque me dejó el número mágico lo mismo en todos los EA (realmente lo siento si esto se mencionó anteriormente). Parece obvio ahora, ya que en este caso el mismo par será bajo y EA en un quad diferente. Así que la pregunta (sé que esto debe ser un no-brainer) debemos establecer un número diferente para cada caso de la EA que acabo de tener que suceder a mí también. Abierto y cerrado inmediatamente. Gracias a todos por esta interesante estrategia, DL por el hilo mismo, Caillou por la idea Stoch (100) que revivió el hilo, Roundrock por el auto-comerciante EA, smjones y monarca por los indicadores (Stoch-Diff y Tradable-Correlaciones) El codificador original del indicador más útil de OverLayChart, y estoy perdiendo muchos otros aquí estoy seguro Y por supuesto nuestro inquieto Steve Hopwood para su quotGoing Homequot multi-pair EA hilera de hilo. He estado usando rounrocks EA hasta ahora, corriendo en 2 cartas solamente, para observar de cerca el comportamiento de. Suena muy bien, Squalou. He comenzado un comercio a las 16h16 (GMT1), GBP / CHF-USD / CHF a 80, a 50 el resultado fue -44 pips, a 20 -60 pips ya 0 que ahora es -70 pips. Voy a probar si se cerrará en BE o que podría ser el DD. Debemos tomar algunas pérdidas, pero obviamente si el R: R es tan malo, tenemos que cambiar algo. veamos. Esto es realmente bueno. Una pregunta que tenía un problema con el otro EA que los oficios estaban abriendo y cerrando repetidamente. Me di cuenta de que fue quizás porque me dejó el número mágico lo mismo en todos los EA (realmente lo siento si esto se mencionó anteriormente). Parece obvio ahora, ya que en este caso el mismo par estará bajo y EA en un quad diferente. Así que la pregunta (sé que esto debe ser un no-brainer) debemos establecer un número diferente para cada instancia de la EA Usted tiene que cambiar el número mágico si está utilizando en diff. Conjuntos del par. Tuve el mismo problema, ahora está bien después de cambiar el número mágico. He estado haciendo un poco de codificación. Going Home script de envío de comercio Esto va en la carpeta Scripts. Arrástrelo en el conjunto de cartas su tamaño de lote introduzca los símbolos de compra y venta en las cajas correspondientes guardar como un archivo de conjunto en caso de que tenga que cancelar el comercio antes de confirmar el envío haga clic en Aceptar para enviar el comercio No mucho de una ventaja de tiempo está utilizando el Script, sospecho, pero voy a buscar en la automatización de algunas de las características - no estoy seguro de que o cómo. Podría ser tan fácil usar la función de envío de órdenes de plataformas. Cierre del comercio en el hogar. EA Esto se incluye en la carpeta Expertos. Supervisa los oficios, buscando una gota de la diferencia stoch debajo de su número elegido. Nada que no se puede hacer manualmente, pero se puede ir a la cama / el baño / contestar el teléfono confía en que no se pierda un evento de cierre de comercio. Introduzca los símbolos comerciales y los números de los boletos en sus respectivos cuadros. Deje uno de ellos en blanco si sólo está negociando un par. Establezca su valor de CloseBelow a la diferencia stoch debajo de la cual desea cerrar el trade / s. La EA muestra los números de los boletos y diferencia stoch como comentarios que han introducido los valores correctamente. Dejé la EA a cargo mientras comía mi cena esta noche, y volví a encontrar que había hecho su trabajo cuidadosamente. Una vez terminado, el ea cuelga su sombrero y se puede quitar. Me puse en un ritmo limpio hoy mismo: localizar una oportunidad de negociación arrastrar el script, alterar las entradas y guardar como un archivo de conjunto por sólo en caso de arrastrar el EA, alterar las entradas y guardar el archivo conjunto en caso de que tuviera que volver a arrastrar Un poco de faff al principio, pero aceleré rápidamente. Fecha de Ingreso: Jun 2010 Status: Member 406 Posts Hola compañeros de comercio, He estado leyendo este hilo intencionalmente durante una semana ahora y encontrar el último concepto muy interesante. Solía ​​comerciar por medio de la cobertura de 3 pares a la vez y el cierre cuando el beneficio total alcanzó 1 de mi cuenta. Se fue bien por un tiempo, fue como una máquina de hacer dinero. Pero un día mi recaudación llegó hasta -15 de mi cuenta y cerré. Curiosamente los oficios finalmente volvió a ganancia y habría golpeado mi objetivo 1, pero me asustó de este método como el riesgo era demasiado alto sin una parada. Me gustaría probar este último método aquí en las próximas semanas y ver si puedo añadir algo que valga la pena a la estrategia después de estar muy familiarizado con mi viejo método. Im que intenta fijar las cartas con los indicadores pero la diferencia del par en el indie de los pips no está trabajando. Tal vez necesitamos la plantilla y los indicadores necesarios para ser publicados en una página. Gracias a quienes han puesto tanto trabajo en este hilo y en las distintas versiones de la estrategia. Se han unido a todo eso, las líneas negras siguen funcionando a través de todas mis velas, y puedo ver la rejilla y los precios en el fondo. Acabo de cambiar la computadora y tengo el mismo problema en mi segundo ordenador.