Índice de volatilidad relativa (RVI) Donald Dorsey elaboró el índice de volatilidad relativa (RVI), que es el RSI, sólo con la desviación estándar en los últimos 10 días utilizados en lugar de las fluctuaciones cotidianas de los precios. El RVI se utiliza generalmente como un indicador de fijación, ya que mide de otra manera que el precio y tiene el objetivo de interpretar la fuerza del mercado forex. Por lo general se utiliza en la escala de 0 a 100 para averiguar la dirección de la volatilidad durante las mediciones RVIs. La volatilidad es más al alza, cuando se trata de la marca de los años 50 en la escala. La dirección de la volatilidad es a la baja, cuando cae más bajo que el nivel 50s en la escala. La primera prueba de Dorseys mostró que el RVI podría ser usado como el RSI. Pero después la prueba de Dorseys de la rentabilidad de un sistema de crossover de media móvil básica indicó que podría mejorarse mediante la aplicación de unas pocas reglas: Sólo compra si RVI gt 50. Sólo vende si RVI lt 50. Si te perdiste la compra a los 50, Compra de largo si RVI gt 60. Si usted faltó la venta en 40, venda corto si RVI lt 40. Cierre un largo si RVI cae lt 40. Cerrar un corto si RVI sube gt 60. Índice de Volatilidad Relativa Índice de Volatilidad Relativa fue elaborado por Donald Dorsey en 1993 e introducido en el quotTechnical Análisis de Acciones y Commoditiesquot revista. Índice de Volatilidad Relativa no es un indicador separado que se utiliza para confirmar señales y mejorar los sistemas de comercio. Este índice mide las fuerzas de movimiento de la volatilidad. No duplica las señales de otros osciladores, sino que simplemente las confirma. RVI y Índice de Fuerza Relativa son muy similares, pero también demuestran los puntos más altos y más bajos del precio de la desviación estándar en un cierto rango. RVI se calcula de una manera similar al cálculo de RSI, pero aquí 10 días de desviación estándar de precio de cierre se toma en lugar de cambio de precio. Medición RVIorig 100 (EMAW14 de U) / (EMAW14 de S) RVI (RVIorig de altos RVIorig de mínimos) / 2 EMA (w14) ndash es una media móvil exponencial para el período de 14 días U S. A condición de que el precio actual sea superior al precio del período anterior U 0, a condición de que el precio actual sea inferior al precio del período anterior S Stddev (10 días) mdash 10 días de desviación estándar RVIorig de baja ndash Índice de volatilidad relativa de los mínimos RVIorig of Highs ndash Índice de Volatilidad Relativa para máximos Si la fuente no proporciona una volatilidad baja o alta de las cifras, la cifra de Stddev de 10 días se cambia durante 14 días. Comprar ndash cuando el índice está por encima de 50 Vender - cuando el índice está por debajo de 50 Si la primera señal de compra se pierde, será necesario realizar una compra cuando el índice llegue a un valor superior a 60 Si la primera señal para la venta se pierde, Hacer una compra cuando el índice alcanza el valor por debajo de 40 Cuando el índice de volatilidad relativa llega por debajo de 40 o crece más de 60, en tal caso es mejor cerrar la posición. Ventajas Al comparar el índice de volatilidad relativa con otros indicadores, se puede decir que RVI se centra en medir otras cifras de la dinámica del mercado. Un punto fuerte de RVI es que explica los niveles de diversificación omitidos por RSI, porque RVI fue ideado como un indicador de confirmación. Más a menudo, RVI se aplica en combinación con un promedio móvil. Usted también podría estar interesado en: TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Índice de volatilidad relativa (RVI) 8211 2 Estrategias comerciales simples 15 Flares Twitter 0 Facebook 15 Google 0 15 Flares 215 ¿Alguna vez has oído hablar del indicador técnico de RVI No estoy hablando del vigor relativo índice. Denominado RVI o RVGI. Estoy referenciando el índice de volatilidad relativa En este artículo, voy a compartir con usted algunas estrategias comerciales que puede utilizar con este indicador líder. Índice de Volatilidad Relativa Definición El índice de volatilidad relativa (RVI) fue desarrollado por Donald Dorsey, quien realmente entendió que un indicador no es el santo grial de la negociación. La RVI es idéntica al índice de fuerza relativa, excepto que mide la desviación estándar de los precios altos y bajos en un rango definido de períodos. El RVI puede variar de 0 a 100 y, a diferencia de muchos indicadores que miden el movimiento de precios, el RVI hace un trabajo excepcional de medir la fortaleza del mercado. Propósito del índice de volatilidad relativa El índice de volatilidad relativa no fue diseñado como un indicador independiente, sino como una confirmación de las señales de negociación. El RVI es más ampliamente utilizado en conjunción con las señales de crossover promedio móvil. Índice Relativo de Volatilidad Comprar y Vender Señales A continuación se presentan las reglas que Dorsey desarrolló para las señales válidas de compra y venta al usar el RVI: Comprar si RVI gt 50 Vender si RVI lt 50 Si pierde la primera compra de RVI comprar cuando RVI gt 60 Si usted Pierda la primera señal de venta de RVI Sell cuando RVI lt 40 Cierre una posición larga cuando el RVI cae por debajo de 40 Cierre una posición corta cuando el RVI sube por encima de 60 Usando la Fórmula del índice de volatilidad relativa direccional Utilizado como un indicador independiente para el comercio. Dado que el RVI es el más adecuado para confirmar las señales comerciales, definitivamente deberíamos combinar el indicador con otras herramientas y metodologías comerciales. Hasta este punto, permite ahora cubrir una serie de enfoques con más detalle. RVI y Fibonacci Retracement Levels En este sistema RVI, vamos a ver los posibles niveles de retroceso de Fibonacci y saltos comerciales / rupturas que son confirmados por el RVI. Colocaremos nuestra orden de stop loss en el siguiente nivel de Fibonacci, con el fin de limitar o perder. Por último, utilizaremos técnicas simples de acción de precios para obtener ganancias (patrones gráficos, patrones de velas, tendencias de apoyo y resistencia, etc.). También podemos salir del comercio basado en una señal contraria del indicador RVI o de los niveles de Fibonacci. La siguiente imagen le mostrará cómo funciona esta estrategia de negociación: Niveles de RVI y Fibonacci Este es el gráfico de 2 minutos de McDonalds a partir del 26 de agosto de 2015. En la parte inferior de la imagen, verá el indicador del índice de volatilidad relativa, el cual utilizamos Para confirmar las señales de Fibonacci. Hemos identificado una tendencia y el retroceso de 61.8 correspondientes a esta acción de precio. Entonces, notamos que el precio comienza a rebotar en una dirección alcista. En este momento, el indicador RVI está todavía por debajo del nivel 50, pero rápidamente comienza a moverse hacia arriba. Siete períodos después del rebote desde el nivel de retroceso 61.8, el RVI sube por encima de 50. Esta es nuestra señal de confirmación y compramos McDonalds en 92.62. Una orden de stop loss se coloca entre los niveles de 61,8 y 76,4 Fibonacci en caso de que McDonalds pierda vapor. Después de entrar en nuestro comercio, las próximas dos velas son alcistas y el precio comienza a expandirse rápidamente a medida que el MCD se acerca a 95. Las próximas 3 a 4 velas comienzan a aplastarse y movemos nuestra orden de stop loss a 94.50. En última instancia, el precio no golpea nuestra parada y salimos del comercio en 95.14, poco antes de que el mercado cierra. Este comercio acumuló ganancias de 2,52 por acción mientras se arriesgaba a 0,52 (52 centavos de dólar), representando así un ratio riesgo-rendimiento de 1: 5. Echemos un vistazo a otra estrategia comercial. Esta vez, centramos nuestra atención en las rupturas de Fibonacci y las inversiones de tendencia. Short - RVI y Fibonacci Este es el gráfico de 3 minutos de Pandora Media desde el 24 de agosto de 2015. En la parte inferior de la tabla, verá el indicador RVI. En el lado izquierdo del gráfico, se observa una tendencia alcista, que hemos utilizado para identificar nuestros niveles de retroceso de Fibonacci. Después de alcanzar el área psicológica de 18 por acción, Pandoras precio comienza a rodar y creemos que esto podría ser una gran oportunidad corta, si Pandora rompe el nivel de 61,8 retracement. Seguimos el movimiento hacia abajo y abrimos una posición corta una vez que el nivel de retroceso 61.8 se rompe y el indicador RVI rompe 50. El precio sigue disminuyendo después y notar cómo el movimiento bajista está bien contenido por la línea de tendencia azul abajo. El precio sigue bajando y finalmente rompe el nivel de retracement de 100. El nivel de retracement de 100 es una zona de inversión potencial, por lo que mantenemos un ojo cercano en el comercio. Sin embargo, hasta que el precio rompe la línea azul o el RVI cierra por encima de 50, no tenemos ninguna razón para salir de nuestra posición corta. La disminución de precios continúa hacia abajo hasta alcanzar el nivel de extensión de 161.8 Fibonacci. Poco después de alcanzar el nivel 161.8, el precio rompe la línea de tendencia, el RVI cierra por encima del nivel 50 y Pandora eclipsa su máximo más reciente. Por todas estas razones, salimos de nuestra posición corta con un beneficio atractivo. Compra con el RVI y el ADX Esta es una configuración de comercio muy interesante, que es una manera inteligente de atrapar próximos movimientos alcista. Es muy importante mencionar que el indicador ADX indica la intensidad de la tendencia y no la dirección. Bueno, aquí es donde el RVI entra en juego. Utilizaremos el índice de volatilidad relativa para determinar si la acción se está preparando para aumentar, ya que esta estrategia cubre el lado largo del comercio. En otras palabras, si el ADX es superior a 40 (o 50 si desea obtener una confirmación más fuerte), vamos a comprar la seguridad una vez que el RVI también cruza más de 50. Este es el gráfico de 10 minutos de Netflix a partir del 15 de junio de 2015. En la parte inferior del gráfico, se ve el índice de volatilidad relativa y el índice direccional promedio. En primer lugar, el ADX cruza por encima de 40, lo que nos da una indicación de que una fuerte tendencia está surgiendo. Sin embargo, no sabemos la dirección de la tendencia, porque el precio se está moviendo hacia arriba y el RVI es alrededor de 20, así que esperamos pacientemente. De repente, el RVI conmuta por encima de 50 y el precio mantiene su patrón alcista intacta, mientras que el ADX es todavía por encima de 40, por lo que nos da nuestra señal larga. Sin embargo, no nos olvidemos de nuestra parada Un gran lugar para nuestra orden de stop loss sería el área por debajo de la parte inferior formada al comienzo de la tendencia, que hemos marcado - stop 1. Tenga en cuenta que el precio comienza a moverse más alto y una tendencia alcista Se forma la línea de tendencia alcista. Aprovechamos la línea de tendencia y ajustamos nuestras órdenes de stop loss a las pruebas de esta línea de tendencia. Como puede ver, ajustamos nuestra pérdida de stop tres veces para proteger nuestras ganancias mientras Netflix se mueve a nuestro favor. Salimos del comercio antes del cierre del mercado con el fin de evitar las comisiones de noche y el riesgo potencial de una brecha de la mañana hacia abajo. Este largo comercio en Netflix generó un beneficio de 6,00 por acción. Permite ahora cubrir un ejemplo más comercial. RVI y ADX - Ejemplo 2 Encima está la carta de 10 minutos de ATampT del 15 al 16 de noviembre de 2015. En la parte inferior de la carta, tenemos una vez más los indicadores de RVI y de ADX. Estamos ilustrando dos días en este ejemplo, para avanzar en el punto de que a veces hay que esperar para múltiples señales para alinear antes de colocar un comercio. El comercio no es siempre sobre tomar medidas, a veces el mejor curso de acción es sólo para sentarse apretado. Aviso el día 15. El ADX puso una lectura fuerte, pero el RVI todavía está debajo de 50. Entonces el RVI finalmente cruza 50, pero su con solamente 40 minutos a la izquierda en la sesión que negocia, así que no abrimos una posición larga esta tarde en el día. Al día siguiente, el ADX sigue por encima de 40 y una hora después de que el mercado se abre, el RVI conmuta por encima de 50, proporcionando una señal para comprar ATampT. Vamos mucho tiempo y colocar nuestra parada por debajo de la parte inferior de la prioridad de la tendencia - stop 1. Después de una corrección de dos velas, el precio sigue aumentando. Esta pequeña corrección crea un pequeño fondo, que es una buena oportunidad para ajustar nuestra orden de stop loss. Movemos la parada por debajo de la parte inferior de la línea de tendencia para bloquear más ganancia - stop 2. Aparece una nueva expansión de precio seguida de una corrección. Cuando el movimiento correctivo es terminado, ajustamos nuestra parada por debajo del fondo creado por la corrección - stop 3. Hay un aumento de precios más antes de que el mercado cierra, lo que nos permite ajustar nuestra parada una vez más - stop 4. Durante este comercio, Generamos utilidades de 0,40 (40 centavos de dólar) por acción, lo que equivale a 1,23 de utilidad. Conclusión El cálculo del Índice de Volatilidad Relativa mide la desviación estándar de los máximos y mínimos de los precios. RVI es un indicador de confirmación y no está destinado a ser un indicador independiente. Relativa Volatilidad Señales del Índice: Compra por encima de 50 Vende por debajo de 50 Finaliza operaciones largas cuando RVI cae por debajo de 40 Cerrar operaciones cortas cuando RVI supera los 60. RVI funciona muy bien con los niveles de Fibonacci de retracement: Operaciones de salida basadas en la acción del precio. RVI también funciona muy bien con el ADX al negociar posiciones largas: Comprar en el partido de la señal de la RVI y el ADX Permanecer en el mercado hasta que el apoyo crucial se rompe, o hasta que el RVI va por debajo de 40 Ajuste constantemente su stop Orden de pérdida según la acción de precio . Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos.
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